PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.78%
13.05%
PEOPX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEOPX показывает доходность 25.01%, а VOO немного выше – 25.52%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.89% против 13.15% соответственно.


PEOPX

С начала года

25.01%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

11.95%

1 год

23.86%

5 лет (среднегодовая)

4.17%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


PEOPXVOO
Коэф-т Шарпа1.782.62
Коэф-т Сортино2.293.50
Коэф-т Омега1.351.49
Коэф-т Кальмара1.053.78
Коэф-т Мартина9.0917.12
Индекс Язвы2.60%1.86%
Дневная вол-ть13.27%12.19%
Макс. просадка-55.51%-33.99%
Текущая просадка-1.46%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и VOO

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEOPX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.782.62
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.293.50
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.49
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.053.78
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0917.12
PEOPX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.62
PEOPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и VOO

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и VOO

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-1.36%
PEOPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и VOO

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.06% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.10%
PEOPX
VOO