PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.98%
13.19%
PEOPX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEOPX показывает доходность 26.13%, а SPY немного выше – 26.47%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.96% против 13.14% соответственно.


PEOPX

С начала года

26.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

2.96%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


PEOPXSPY
Коэф-т Шарпа1.842.69
Коэф-т Сортино2.363.59
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара1.093.88
Коэф-т Мартина9.4217.47
Индекс Язвы2.60%1.87%
Дневная вол-ть13.28%12.14%
Макс. просадка-55.51%-55.19%
Текущая просадка-0.58%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и SPY

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEOPX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.842.69
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.363.59
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.50
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.093.88
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4217.47
PEOPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.69
PEOPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и SPY

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и SPY

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.54%
PEOPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и SPY

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.96% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.98%
PEOPX
SPY