PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEOPX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.63%
7.86%
PEOPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEOPX:

1.24

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

PEOPX:

1.63

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

PEOPX:

1.24

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

PEOPX:

0.75

SPY:

3.02

Коэф-т Мартина

PEOPX:

7.28

SPY:

13.49

Индекс Язвы

PEOPX:

2.32%

SPY:

1.88%

Дневная вол-ть

PEOPX:

13.58%

SPY:

12.48%

Макс. просадка

PEOPX:

-55.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PEOPX:

-3.64%

SPY:

-3.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEOPX показывает доходность 24.05%, а SPY немного выше – 24.51%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.72% против 12.94% соответственно.


PEOPX

С начала года

24.05%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

7.63%

1 год

18.58%

5 лет

3.25%

10 лет

2.72%

SPY

С начала года

24.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.56%

1 год

24.63%

5 лет

14.51%

10 лет

12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и SPY

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.241.97
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.632.64
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.37
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.752.93
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.2813.01
PEOPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
1.97
PEOPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и SPY

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPY в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.94%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.87%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и SPY

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.64%
-3.54%
PEOPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и SPY

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.61% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.61%
3.61%
PEOPX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab