PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXSPY
Дох-ть с нач. г.26.74%27.16%
Дох-ть за 1 год29.16%37.73%
Дох-ть за 3 года0.20%10.28%
Дох-ть за 5 лет4.58%15.97%
Дох-ть за 10 лет3.16%13.38%
Коэф-т Шарпа2.333.25
Коэф-т Сортино2.944.32
Коэф-т Омега1.461.61
Коэф-т Кальмара1.374.74
Коэф-т Мартина12.0521.51
Индекс Язвы2.59%1.85%
Дневная вол-ть13.34%12.20%
Макс. просадка-55.51%-55.19%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEOPX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEOPX показывает доходность 26.74%, а SPY немного выше – 27.16%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.16% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.41%
15.67%
PEOPX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и SPY

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.05
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 21.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.51

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.25
PEOPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и SPY

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и SPY

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
PEOPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и SPY

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.89% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.92%
PEOPX
SPY