PortfoliosLab logo
Сравнение PEOPX с DSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEOPX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.76%
2,008.29%
PEOPX
DSPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEOPX:

0.03

DSPIX:

0.54

Коэф-т Сортино

PEOPX:

0.18

DSPIX:

0.89

Коэф-т Омега

PEOPX:

1.03

DSPIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEOPX:

0.02

DSPIX:

0.56

Коэф-т Мартина

PEOPX:

0.07

DSPIX:

2.31

Индекс Язвы

PEOPX:

8.05%

DSPIX:

4.54%

Дневная вол-ть

PEOPX:

21.02%

DSPIX:

19.34%

Макс. просадка

PEOPX:

-55.51%

DSPIX:

-55.32%

Текущая просадка

PEOPX:

-16.71%

DSPIX:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEOPX показывает доходность -5.83%, а DSPIX немного выше – -5.75%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.00% соответственно.


PEOPX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-12.55%

1 год

0.02%

5 лет

4.96%

10 лет

1.58%

DSPIX

С начала года

-5.75%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-4.16%

1 год

9.83%

5 лет

15.61%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и DSPIX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.


График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEOPX: 0.50%
График комиссии DSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSPIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEOPX и DSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PEOPX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

DSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности DSPIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEOPX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEOPX: 0.03
DSPIX: 0.54
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEOPX: 0.18
DSPIX: 0.89
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEOPX: 1.03
DSPIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEOPX: 0.02
DSPIX: 0.56
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEOPX: 0.07
DSPIX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DSPIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.54
PEOPX
DSPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DSPIX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DSPIX в 29.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
1.04%0.98%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
29.84%28.12%27.46%18.33%12.91%4.64%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DSPIX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.71%
-9.90%
PEOPX
DSPIX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DSPIX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 14.22% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.26%
PEOPX
DSPIX