PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXPRBLX
Дох-ть с нач. г.26.39%22.15%
Дох-ть за 1 год28.90%24.91%
Дох-ть за 3 года0.11%0.77%
Дох-ть за 5 лет4.50%7.31%
Дох-ть за 10 лет3.13%6.13%
Коэф-т Шарпа2.161.89
Коэф-т Сортино2.752.45
Коэф-т Омега1.421.36
Коэф-т Кальмара1.271.17
Коэф-т Мартина11.1311.56
Индекс Язвы2.59%2.13%
Дневная вол-ть13.32%13.00%
Макс. просадка-55.51%-45.76%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и PRBLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и PRBLX

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 22.15%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
11.12%
PEOPX
PRBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и PRBLX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.13
PRBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.89
PEOPX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и PRBLX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PRBLX в 0.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.36%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и PRBLX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
PEOPX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и PRBLX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 3.85% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.72%
PEOPX
PRBLX