Сравнение PEOPX с PRBLX
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund Investor Shares) are both mutual funds - PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus. PEOPX is passively managed, while PRBLX is actively managed. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.71%/yr vs 13.82%/yr for PRBLX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PEOPX charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for PRBLX.
Доходность
Сравнение доходности PEOPX и PRBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEOPX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.82% соответственно.
PEOPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 8.91%
PRBLX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 13.82%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PEOPX и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 13.46% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 11.79% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
Correlation
The correlation between PEOPX and PRBLX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between PEOPX and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEOPX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
PEOPX
PRBLX
Сравнение PEOPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEOPX | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.22 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 4.72 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEOPX и PRBLX
Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и PRBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEOPX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -42.20% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -11.63% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -16.31% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.31% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -30.09% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -4.03% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.00% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEOPX и PRBLX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) имеют волатильность 4.15% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEOPX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.51% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.94% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.43% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.29% | +0.70% |
Сравнение комиссий PEOPX и PRBLX
PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRBLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEOPX и PRBLX
Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности PRBLX в 17.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 9.12% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund Investor Shares | 17.03% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PEOPX and PRBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRBLX has higher volatility (4.19%) compared to PEOPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs PRBLX's -42.20%.
PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEOPX и PRBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор