PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEOPXDGRO
Дох-ть с нач. г.26.39%20.38%
Дох-ть за 1 год28.90%31.55%
Дох-ть за 3 года0.11%8.19%
Дох-ть за 5 лет4.50%12.05%
Дох-ть за 10 лет3.13%12.00%
Коэф-т Шарпа2.163.23
Коэф-т Сортино2.754.57
Коэф-т Омега1.421.60
Коэф-т Кальмара1.274.06
Коэф-т Мартина11.1321.73
Индекс Язвы2.59%1.44%
Дневная вол-ть13.32%9.68%
Макс. просадка-55.51%-35.10%
Текущая просадка-0.38%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DGRO

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
11.26%
PEOPX
DGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и DGRO

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.13
DGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRO, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRO, с текущим значением в 21.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.73

Сравнение коэффициента Шарпа PEOPX и DGRO

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
3.23
PEOPX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DGRO

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DGRO в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DGRO

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.76%
PEOPX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DGRO

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.29%
PEOPX
DGRO