PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEOPX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.99%
12.82%
PEOPX
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 26.13%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.96% против 11.90% соответственно.


PEOPX

С начала года

26.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.46%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

2.96%

DGRO

С начала года

21.44%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

12.82%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

12.16%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


PEOPXDGRO
Коэф-т Шарпа1.842.97
Коэф-т Сортино2.364.18
Коэф-т Омега1.361.55
Коэф-т Кальмара1.095.86
Коэф-т Мартина9.4219.56
Индекс Язвы2.60%1.46%
Дневная вол-ть13.28%9.63%
Макс. просадка-55.51%-35.10%
Текущая просадка-0.58%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEOPX и DGRO

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEOPX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEOPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.842.97
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.364.18
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.55
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.095.86
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4219.56
PEOPX
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.97
PEOPX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DGRO

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DGRO в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.92%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.14%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DGRO

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
PEOPX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DGRO

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.46%
PEOPX
DGRO