PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEOPX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEOPX с DGRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

PEOPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEOPX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между PEOPX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEOPX:

0.18

DGRO:

0.65

Коэф-т Сортино

PEOPX:

0.45

DGRO:

1.08

Коэф-т Омега

PEOPX:

1.07

DGRO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PEOPX:

0.20

DGRO:

0.76

Коэф-т Мартина

PEOPX:

0.56

DGRO:

2.99

Индекс Язвы

PEOPX:

8.75%

DGRO:

3.54%

Дневная вол-ть

PEOPX:

21.19%

DGRO:

15.10%

Макс. просадка

PEOPX:

-55.51%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

PEOPX:

-10.10%

DGRO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.25% против 11.38% соответственно.

PEOPX

С начала года

1.63%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-6.68%

1 год

3.70%

5 лет

6.00%

10 лет

2.25%

DGRO

С начала года

2.62%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

0.55%

1 год

9.41%

5 лет

14.16%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEOPX и DGRO

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEOPX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PEOPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEOPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DGRO

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRO в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		0.96%0.98%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.21%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DGRO

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -55.51%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DGRO

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...