Сравнение PEOPX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEOPX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEOPX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | -3.75% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PEOPX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEOPX имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции DGRO немного отстают с 12.88%.
PEOPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.49%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEOPX и DGRO
PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PEOPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PEOPX
DGRO
Сравнение PEOPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEOPX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.97 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEOPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PEOPX и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEOPX и DGRO
Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.75% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PEOPX и DGRO
Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEOPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -35.10% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -7.50% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -19.31% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -35.10% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.55% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.48% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.39% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEOPX и DGRO
BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEOPX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.57% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.20% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.47% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.83% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.62% | +1.33% |