Сравнение PENNX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.88% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и IJR
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
PENNX vs. IJR — Ранг доходности на риск
PENNX
IJR
Сравнение PENNX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.73 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и IJR
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и IJR
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -58.15% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.85% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -28.02% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -44.36% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.26% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.34% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.68% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и IJR
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.25% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.99% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.66% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.51% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.91% | -1.40% |