Сравнение PENNX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.94% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и SCHA
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
PENNX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
PENNX
SCHA
Сравнение PENNX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.77 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и SCHA
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и SCHA
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -42.41% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.35% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -30.79% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -42.41% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.41% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.65% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.45% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и SCHA
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.09% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.31% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.72% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.90% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.95% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.67% | -1.16% |