Сравнение PENNX с RYPRX
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Royce Investment Partners. Over the past 10 years, PENNX returned 12.57%/yr vs 11.88%/yr for RYPRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и RYPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PENNX показывает доходность 21.10%, а RYPRX немного ниже – 20.19%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.88% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.57%
RYPRX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам PENNX и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 21.10% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
RYPRX Royce Premier Fund | 20.19% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
Correlation
The correlation between PENNX and RYPRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.95 |
The correlation between PENNX and RYPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENNX vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
PENNX
RYPRX
Сравнение PENNX c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENNX | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.96 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 6.30 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENNX и RYPRX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и RYPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENNX | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -51.47% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -14.54% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -26.14% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -26.14% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -40.30% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.56% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -6.26% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.52% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и RYPRX
Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 5.46%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENNX | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.83% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.19% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.65% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.01% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.28% | +0.28% |
Сравнение комиссий PENNX и RYPRX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и RYPRX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности RYPRX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 5.53% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
RYPRX Royce Premier Fund | 10.02% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PENNX and RYPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYPRX has higher volatility (5.83%) compared to PENNX (5.46%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs RYPRX's -51.47%.
PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENNX и RYPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор