Сравнение PENNX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции IJH немного отстают с 10.57%.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и IJH
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
PENNX vs. IJH — Ранг доходности на риск
PENNX
IJH
Сравнение PENNX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.56 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и IJH
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и IJH
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -55.07% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.16% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.10% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -42.18% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.34% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.61% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.29% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и IJH
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.40% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.93% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.08% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.74% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.16% | +0.35% |