Сравнение PENNX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.49% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и BOSOX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
PENNX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
PENNX
BOSOX
Сравнение PENNX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.11 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.03 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.04 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.13 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.11 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и BOSOX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и BOSOX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -51.32% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.89% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -22.36% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -36.79% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -14.43% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.26% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и BOSOX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.68% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 10.66% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 19.02% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.84% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 19.56% | +1.95% |