PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		5.81%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.55% против 14.06% соответственно.

PEN

1 день
0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
5.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
21.33%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.70%
10 лет*
21.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с QYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PEN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.27

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между PEN и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и SPY

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PEN и SPY

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PENSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-55.19%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-12.05%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.64%

-24.50%

-38.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-33.72%

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-5.53%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-9.09%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

2.54%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и SPY

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.35%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

9.50%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

19.06%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.80%

17.06%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

17.92%

+23.84%