Сравнение PEN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или SPY.
Основные характеристики
| PEN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.90% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 22.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 43.02% | 12.29% |
| Макс. просадка | -62.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -31.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEN и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEN и SPY
С начала года, PEN показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и SPY
PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEN и SPY
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и SPY
Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.