PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с NTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с NTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и NetEase, Inc. (NTES).

Доходность

Сравнение доходности PEN и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEN и NTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		5.81%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
NTES
NetEase, Inc.		-17.32%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.96B

NTES:

$72.73B

EPS

PEN:

$4.52

NTES:

$52.26

Коэффициент P/E

PEN:

72.78

NTES:

2.16

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

NTES:

0.10

Коэффициент P/S

PEN:

9.21

NTES:

0.65

Коэффициент P/B

PEN:

9.08

NTES:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.40B

NTES:

$112.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$942.44M

NTES:

$72.16B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$214.72M

NTES:

$37.96B

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции NTES по среднегодовой доходности: 21.55% против 16.77% соответственно.

PEN

1 день
0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
5.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
21.33%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.70%
10 лет*
21.55%

NTES

1 день
0.64%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-23.84%
1 год
8.47%
3 года*
11.19%
5 лет*
3.25%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

NetEase, Inc.

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с QYLD
Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с BILINTES с SENTES с SAPNTES с AONNTES с MSFT

Доходность на риск

PEN vs. NTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.64

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.40

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

0.93

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. NTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NTES равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между PEN и NTES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и NTES

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTES
NetEase, Inc.		2.64%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PEN и NTES

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и NTES.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-96.41%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-30.46%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.64%

-52.57%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-57.34%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-28.30%

+19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-24.58%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

13.07%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и NTES

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.64%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

21.24%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

33.72%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.80%

43.83%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

41.90%

-0.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
385.39M
27.17B
(PEN) Общая выручка
(NTES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и NTES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и NetEase, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.0%
64.2%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.45B при выручке в 27.17B, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20B при выручке в 27.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.16B при выручке в 27.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.