Сравнение NTES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NTES и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.29% против 13.04% соответственно.
NTES
-3.59%
6.73%
-15.09%
-22.99%
11.08%
17.29%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| NTES | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.96 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 20.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 43.48% | 12.15% |
| Макс. просадка | -57.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.16% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NTES и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и SPY
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.85% | 1.88% | 2.10% | 0.81% | 0.97% | 3.20% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% | 2.50% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NTES и SPY
Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и SPY
NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.