PortfoliosLab logo
Сравнение NTES с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTES и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTES и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279,952.91%
632.90%
NTES
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NTES:

0.88

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NTES:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.44

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NTES:

1.25

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NTES:

41.26%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NTES:

-13.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.68% против 11.99% соответственно.


NTES

С начала года

20.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

35.02%

1 год

15.64%

5 лет

10.68%

10 лет

17.68%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.88
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.44
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.25
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.51
NTES
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и SPY

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.
2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NTES и SPY

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-9.89%
NTES
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и SPY

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
15.12%
NTES
SPY