PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с BILI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с BILI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или BILI.

Корреляция

Корреляция между NTES и BILI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTES и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.98%
57.21%
NTES
BILI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.36

BILI:

0.65

Коэф-т Сортино

NTES:

0.81

BILI:

1.46

Коэф-т Омега

NTES:

1.10

BILI:

1.17

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.38

BILI:

0.55

Коэф-т Мартина

NTES:

1.09

BILI:

1.83

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

BILI:

27.60%

Дневная вол-ть

NTES:

41.27%

BILI:

77.67%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

BILI:

-94.30%

Текущая просадка

NTES:

-13.26%

BILI:

-88.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$65.67B

BILI:

$6.90B

EPS

NTES:

$6.33

BILI:

-$0.44

Коэффициент P/S

NTES:

0.62

BILI:

0.26

Коэффициент P/B

NTES:

3.45

BILI:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

BILI:

$21.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

BILI:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

BILI:

$836.10M

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -2.43%.

NTES

С начала года

20.14%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

36.54%

1 год

15.82%

5 лет

10.70%

10 лет

17.73%

BILI

С начала года

-2.43%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-11.47%

1 год

38.59%

5 лет

-8.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и BILI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BILI
Ранг риск-скорректированной доходности BILI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.36
BILI: 0.65
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.81
BILI: 1.46
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.10
BILI: 1.17
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.38
BILI: 0.55
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.09
BILI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BILI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.65
NTES
BILI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и BILI

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTES и BILI

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BILI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-88.70%
NTES
BILI

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и BILI

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.70%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
20.82%
NTES
BILI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и BILI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию