PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с SAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с SAP

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и SAP SE (SAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или SAP.

Корреляция

Корреляция между NTES и SAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTES и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
288,418.52%
1,207.26%
NTES
SAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.49

SAP:

2.37

Коэф-т Сортино

NTES:

0.97

SAP:

3.16

Коэф-т Омега

NTES:

1.12

SAP:

1.41

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.52

SAP:

3.59

Коэф-т Мартина

NTES:

1.48

SAP:

14.82

Индекс Язвы

NTES:

13.53%

SAP:

4.63%

Дневная вол-ть

NTES:

41.14%

SAP:

29.00%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

SAP:

-87.91%

Текущая просадка

NTES:

-10.68%

SAP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$67.96B

SAP:

$351.98B

EPS

NTES:

$6.30

SAP:

$5.52

Коэффициент P/E

NTES:

16.95

SAP:

54.66

Коэффициент PEG

NTES:

1.22

SAP:

1.90

Коэффициент P/S

NTES:

0.66

SAP:

9.59

Коэффициент P/B

NTES:

3.62

SAP:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

SAP:

$35.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

SAP:

$25.79B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

SAP:

$10.31B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTES показывает доходность 23.71%, а SAP немного ниже – 22.55%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 18.08% против 16.91% соответственно.

NTES

С начала года

23.71%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

40.20%

1 год

8.84%

5 лет

12.63%

10 лет

18.08%

SAP

С начала года

22.55%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

29.43%

1 год

66.54%

5 лет

23.06%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и SAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.49
SAP: 2.37
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.97
SAP: 3.16
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.12
SAP: 1.41
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.52
SAP: 3.59
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
NTES: 1.48
SAP: 14.82

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SAP равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
2.37
NTES
SAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и SAP

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SAP в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.37%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
SAP
SAP SE		0.79%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.51%1.50%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NTES и SAP

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.68%
0
NTES
SAP

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и SAP

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.26%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.26%
15.53%
NTES
SAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
26.75B
9.01B
(NTES) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
60.8%
73.3%
(NTES) Валовая рентабельность
(SAP) Валовая рентабельность
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.27B при выручке в 26.75B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.61B при выручке в 9.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 26.75B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 9.01B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.77B при выручке в 26.75B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 9.01B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.