PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDP с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MEDP и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и QQQ

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и QQQ

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и QQQ

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...