PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с CPRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MEDP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.00

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

7.32

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между MEDP и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и QQQ

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и QQQ

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-82.97%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.96%

-12.62%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-35.12%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.13%

-7.86%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-32.99%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.44%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и QQQ

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.61%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

12.82%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.76%

22.70%

+45.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.91%

22.38%

+28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

22.25%

+27.32%