Сравнение PEJ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PEJ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.34% против 18.41% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и XMMO
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PEJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PEJ
XMMO
Сравнение PEJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.91 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.41 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 11.42 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и XMMO
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и XMMO
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -55.37% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.81% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -27.91% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -36.74% | -22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.62% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.52% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.70% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.59%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.04% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.39% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.03% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 21.27% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 22.11% | +2.51% |