PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.63% против 15.55% соответственно.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PEJ and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between PEJ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и VOO

Секторы
PEJ
VOO

Потребительский циклический сектор

59.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

23.3%
11.3%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Технологии

4.2%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
VOO
11.3%

Промышленность

PEJ
10.2%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
VOO
4.9%

Технологии

PEJ
4.2%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

PEJ

-

VOO
1.8%

Энергетика

PEJ

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

PEJ

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

PEJ

-

VOO
8.5%

Недвижимость

PEJ

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

PEJ

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PEJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.44

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.31

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.23

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

15.03

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.44

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.89

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PEJ и VOO

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-33.99%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.90%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-18.69%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-24.52%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-33.99%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.32%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-3.69%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.91%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и VOO

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.78%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.90%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

11.80%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.81%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

18.00%

+6.74%

Сравнение комиссий PEJ и VOO

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и VOO

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 6.63% for PEJ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VOO is S&P 500. PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор