PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEJ с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с VCAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PEJ is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, PEJ returned 6.79%/yr vs 9.95%/yr for VCAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -12.21%.

PEJ

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.38%
1 год
15.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.02%

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.38%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%0.83%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%

Correlation

The correlation between PEJ and VCAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PEJ and VCAR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEJ и VCAR

Секторы
PEJ
VCAR

Потребительский циклический сектор

48.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

22.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Технологии

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
48.6%
VCAR
100.0%

Коммуникационные услуги

PEJ
22.1%
VCAR

-

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
VCAR

-

Технологии

PEJ
2.8%
VCAR

-

Промышленность

PEJ
2.6%
VCAR

-

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
VCAR

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

VCAR

-

Энергетика

PEJ

-

VCAR

-

Здравоохранение

PEJ

-

VCAR

-

Недвижимость

PEJ

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTEC

Доходность на риск

PEJ vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.45

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.32

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.45

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-0.74

+4.58

PEJ vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и VCAR

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-69.11%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-56.12%

+45.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-56.12%

+30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-69.11%

+34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-45.53%

+43.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-37.78%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

34.27%

-30.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и VCAR

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 4.77%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

18.06%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

38.86%

-24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

57.05%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

51.48%

-28.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

50.31%

-25.61%

Сравнение комиссий PEJ и VCAR

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и VCAR

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VCAR в 25.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and VCAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to PEJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 6.79% for PEJ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.50% for PEJ.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.95% for VCAR.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор