Сравнение PEJ с VCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).
PEJ и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -5.26% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | 1.60% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -22.35%.
PEJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.21%
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VCAR
PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Доходность на риск
PEJ vs. VCAR — Ранг доходности на риск
PEJ
VCAR
Сравнение PEJ c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.05 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.10 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VCAR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VCAR
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VCAR в 29.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VCAR
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -69.11% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -53.92% | +40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -69.11% | +33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -51.82% | +45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -37.48% | +25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 25.42% | -21.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VCAR
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.49%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 11.07% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 39.16% | -25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 62.56% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 49.33% | -26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 49.22% | -24.59% |