PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PEJ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.20% соответственно.

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PEJ и SPHD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PEJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.23

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.42

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.25

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

0.80

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между PEJ и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и SPHD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и SPHD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-41.39%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.33%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-19.50%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-41.39%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.48%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-4.70%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и SPHD

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.15%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

7.86%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

14.46%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

14.20%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

17.65%

+6.97%