Сравнение PEJ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PEJ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | -8.29% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и SOXQ
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PEJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PEJ
SOXQ
Сравнение PEJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.08 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.68 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.79 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 17.49 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.08 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и SOXQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и SOXQ
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и SOXQ
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -46.01% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.44% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.78% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -13.37% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.78% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.59%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.69% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 26.33% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 40.14% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 36.10% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 36.10% | -11.48% |