PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с PEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).

PEJ и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям PEZ по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.73% соответственно.

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU

Сравнение комиссий PEJ и PEZ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Доходность на риск

PEJ vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJPEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.52

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.84

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

2.75

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PEZ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между PEJ и PEZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и PEZ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности PEZ в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и PEZ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и PEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-58.39%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-15.83%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-41.72%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-52.05%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-13.24%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-13.88%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.84%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и PEZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.59%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.73%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

16.57%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.73%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

24.97%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

25.00%

-0.38%