PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

PEJ и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.91% соответственно.

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий PEJ и CARZ

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Доходность на риск

PEJ vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.87

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.52

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.42

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

13.72

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между PEJ и CARZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и CARZ

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и CARZ

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-51.20%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.91%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-40.30%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-51.20%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-8.18%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-13.03%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и CARZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 7.59%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.35%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.53%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

30.55%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

27.65%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

26.03%

-1.41%