Сравнение PEGA с SMCI
PEGA (Pegasystems Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PEGA in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, PEGA returned 9.17%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -44.75%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.17% против 25.08% соответственно.
PEGA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -37.78%
- С начала года
- -44.75%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- 9.17%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам PEGA и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -44.75% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between PEGA and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between PEGA and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$5.50B
SMCI:
$15.96B
PEGA:
$1.87
SMCI:
$2.66
PEGA:
17.62
SMCI:
9.29
PEGA:
0.09
SMCI:
0.21
PEGA:
3.53
SMCI:
0.49
PEGA:
8.34
SMCI:
2.19
PEGA:
$1.70B
SMCI:
$33.70B
PEGA:
$1.27B
SMCI:
$2.83B
PEGA:
$211.67M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PEGA
SMCI
Сравнение PEGA c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.81 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.27 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и SMCI
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -84.84% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -66.18% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -84.84% | +27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -84.84% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -84.84% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.59% | -79.23% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.90% | -32.18% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.72% | 42.25% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и SMCI
Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 14.93%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 26.67% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 79.60% | -40.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 86.99% | -36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 87.35% | -35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 71.61% | -27.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и SMCI
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.36% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и SMCI
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to PEGA (14.93%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор