Сравнение PEGA с SMCI
PEGA (Pegasystems Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PEGA in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, PEGA returned 10.04%/yr vs 33.40%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -41.14%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.04% против 33.40% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- 10.04%
SMCI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 69.84%
- С начала года
- 62.01%
- 6 месяцев
- 40.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 66.83%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам PEGA и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -41.14% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 62.01% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between PEGA and SMCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between PEGA and SMCI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$6.28B
SMCI:
$31.94B
PEGA:
$1.87
SMCI:
$2.70
PEGA:
18.78
SMCI:
17.54
PEGA:
0.10
SMCI:
0.39
PEGA:
3.77
SMCI:
0.93
PEGA:
8.89
SMCI:
4.22
PEGA:
$1.70B
SMCI:
$33.70B
PEGA:
$1.27B
SMCI:
$2.83B
PEGA:
$211.67M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PEGA
SMCI
Сравнение PEGA c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGA | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.15 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.25 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и SMCI
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -84.84% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -66.18% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -84.84% | +34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -84.84% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -84.84% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -60.09% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -31.94% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 38.80% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и SMCI
Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 13.03%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 30.41% | -17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.79% | 66.39% | -27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 79.02% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 85.25% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 70.43% | -26.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и SMCI
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и SMCI
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and SMCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.41%) compared to PEGA (13.03%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор