Сравнение PEGA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или VOO.
Основные характеристики
| PEGA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.26% | 20.99% |
| Дох-ть за 1 год | 56.04% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | -19.38% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.98% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 49.36% | 12.74% |
| Макс. просадка | -94.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -53.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEGA и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и VOO
С начала года, PEGA показывает доходность 38.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 20.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEGA имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции VOO немного впереди с 13.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEGA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и VOO
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.18% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.51% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и VOO
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и VOO
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.