Сравнение PEGA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEGA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -29.10% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.14% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -29.10%
- 6 месяцев
- -25.78%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 13.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. VOO — Ранг доходности на риск
PEGA
VOO
Сравнение PEGA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.55 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.31 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PEGA и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и VOO
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.28% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и VOO
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -33.99% | -60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.05% | -11.98% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -24.52% | -54.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -33.99% | -45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -5.55% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -3.72% | -41.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 2.55% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и VOO
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.34% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 9.47% | +28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 18.11% | +38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 16.82% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.60% | 17.99% | +25.61% |