Сравнение PEGA с AIQ
PEGA (Pegasystems Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, PEGA returned -12.85%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -44.75%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
PEGA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -37.78%
- С начала года
- -44.75%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- 9.17%
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEGA и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -44.75% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | -22.35% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
Correlation
The correlation between PEGA and AIQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between PEGA and AIQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PEGA
AIQ
Сравнение PEGA c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.13 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.08 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и AIQ
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -44.66% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -16.47% | -40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -26.35% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -44.66% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.59% | -15.44% | -39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.90% | -9.79% | -35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.72% | 5.77% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и AIQ
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 11.47% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 24.11% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 27.70% | +22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 26.27% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 25.92% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и AIQ
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.36% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PEGA and AIQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (14.93%) compared to AIQ (11.47%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор