Сравнение PEGA с AIQ
PEGA (Pegasystems Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, PEGA returned -9.95%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -41.14%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
PEGA
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- 10.04%
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEGA и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -41.14% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | -22.23% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Correlation
The correlation between PEGA and AIQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between PEGA and AIQ has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PEGA
AIQ
Сравнение PEGA c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGA | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.22 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.59 | -15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.02 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и AIQ
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -44.66% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -16.47% | -34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -26.35% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -44.66% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -1.40% | -50.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -9.80% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 4.76% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и AIQ
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 8.60% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.79% | 18.46% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 23.04% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 25.33% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 25.50% | +18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и AIQ
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PEGA and AIQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (13.03%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор