Сравнение PEGA с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PEGA и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGA и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -29.10% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | -22.23% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
PEGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -29.10%
- 6 месяцев
- -25.78%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 13.07%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PEGA
AIQ
Сравнение PEGA c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGA | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.84 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 6.13 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PEGA и AIQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и AIQ
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.28% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и AIQ
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -44.66% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.05% | -16.47% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -44.66% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -11.70% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -9.96% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.95% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и AIQ
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGA | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.98% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 17.89% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 26.96% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 24.97% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.60% | 25.40% | +18.20% |