PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEGA с FSLBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGA с FSLBX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или FSLBX.

Корреляция

Корреляция между PEGA и FSLBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEGA:

1.14

FSLBX:

0.76

Коэф-т Сортино

PEGA:

1.90

FSLBX:

1.19

Коэф-т Омега

PEGA:

1.27

FSLBX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PEGA:

0.95

FSLBX:

0.80

Коэф-т Мартина

PEGA:

3.56

FSLBX:

2.75

Индекс Язвы

PEGA:

16.44%

FSLBX:

7.63%

Дневная вол-ть

PEGA:

54.55%

FSLBX:

26.69%

Макс. просадка

PEGA:

-94.81%

FSLBX:

-67.49%

Текущая просадка

PEGA:

-31.84%

FSLBX:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции PEGA превзошли акции FSLBX по среднегодовой доходности: 16.20% против 10.07% соответственно.

PEGA

С начала года

6.88%

1 месяц

49.98%

6 месяцев

14.61%

1 год

61.33%

3 года

27.26%

5 лет

1.71%

10 лет

16.20%

FSLBX

С начала года

-1.85%

1 месяц

16.99%

6 месяцев

-4.87%

1 год

20.25%

3 года

21.85%

5 лет

20.93%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEGA и FSLBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEGA c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и FSLBX

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FSLBX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEGA
Pegasystems Inc.		0.06%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.71%0.69%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PEGA и FSLBX

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FSLBX в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FSLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и FSLBX

Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...