Сравнение PEGA с FSLBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и FSLBX
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность 75.09%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью 39.84%. За последние 10 лет акции PEGA превзошли акции FSLBX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.88% соответственно.
PEGA
75.09%
16.63%
33.33%
66.86%
2.06%
15.36%
FSLBX
39.84%
5.44%
26.67%
59.36%
19.99%
10.88%
Основные характеристики
| PEGA | FSLBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 5.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 25.76 |
| Индекс Язвы | 9.00% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 50.48% | 16.86% |
| Макс. просадка | -94.81% | -67.50% |
| Текущая просадка | -41.32% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PEGA и FSLBX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEGA c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и FSLBX
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSLBX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.14% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.51% | 0.37% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.90% | 1.22% | 1.71% | 0.63% | 1.11% | 1.21% | 1.50% | 1.00% | 1.23% | 2.17% | 1.36% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и FSLBX
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FSLBX в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FSLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и FSLBX
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.