Сравнение PEGA с NVDA
PEGA (Pegasystems Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PEGA in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, PEGA returned 8.53%/yr vs 67.94%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -49.97%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.53% против 67.94% соответственно.
PEGA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- -49.97%
- 6 месяцев
- -52.30%
- 1 год
- -40.12%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -15.45%
- 10 лет*
- 8.53%
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам PEGA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -49.97% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between PEGA and NVDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between PEGA and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$5.34B
NVDA:
$4.88T
PEGA:
$1.87
NVDA:
$6.53
PEGA:
15.96
NVDA:
30.65
PEGA:
0.08
NVDA:
0.17
PEGA:
3.20
NVDA:
19.30
PEGA:
7.56
NVDA:
24.96
PEGA:
$1.70B
NVDA:
$253.49B
PEGA:
$1.27B
NVDA:
$187.95B
PEGA:
$211.67M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PEGA
NVDA
Сравнение PEGA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.94 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.51 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и NVDA
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -89.72% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.86% | -20.21% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.86% | -36.88% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -66.34% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -66.34% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.88% | -15.04% | -43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.87% | -36.16% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 8.66% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и NVDA
Pegasystems Inc. (PEGA) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 13.48% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 13.29% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 26.92% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 35.50% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 51.84% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 49.87% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и NVDA
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.40% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и NVDA
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and NVDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (13.48%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор