Сравнение PEGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или SPY.
Корреляция
Корреляция между PEGA и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и SPY
Основные характеристики
PEGA:
0.33
SPY:
0.34
PEGA:
0.79
SPY:
0.62
PEGA:
1.11
SPY:
1.09
PEGA:
0.25
SPY:
0.35
PEGA:
1.03
SPY:
1.64
PEGA:
14.97%
SPY:
4.00%
PEGA:
46.14%
SPY:
19.55%
PEGA:
-94.81%
SPY:
-55.19%
PEGA:
-52.32%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции PEGA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.91% соответственно.
PEGA
-25.23%
-3.22%
-5.18%
19.26%
-1.95%
12.94%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEGA и SPY
PEGA
SPY
Сравнение PEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и SPY
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.09% | 0.05% | 0.12% | 0.18% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и SPY
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и SPY
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.