Сравнение PEGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или SPY.
Основные характеристики
PEGA | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 38.26% | 20.89% |
Дох-ть за 1 год | 56.04% | 31.53% |
Дох-ть за 3 года | -19.38% | 11.11% |
Дох-ть за 5 лет | -0.98% | 15.61% |
Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 13.08% |
Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.39 |
Дневная вол-ть | 49.36% | 12.70% |
Макс. просадка | -94.81% | -55.19% |
Текущая просадка | -53.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEGA и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и SPY
С начала года, PEGA показывает доходность 38.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 20.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEGA имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции SPY немного отстают с 13.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и SPY
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPY в 0.92%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasystems Inc. | 0.18% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.51% | 0.37% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и SPY
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и SPY
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.