Сравнение PEGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или SPY.
Корреляция
Корреляция между PEGA и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и SPY
Основные характеристики
PEGA:
1.72
SPY:
2.17
PEGA:
3.42
SPY:
2.88
PEGA:
1.40
SPY:
1.41
PEGA:
1.26
SPY:
3.19
PEGA:
10.45
SPY:
14.10
PEGA:
8.33%
SPY:
1.90%
PEGA:
50.74%
SPY:
12.39%
PEGA:
-94.81%
SPY:
-55.19%
PEGA:
-35.34%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность 92.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PEGA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.48% против 12.92% соответственно.
PEGA
92.92%
9.63%
63.63%
92.01%
4.05%
16.48%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и SPY
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.51% | 0.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и SPY
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и SPY
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.