Сравнение PEG с SPY
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.25%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEG и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.25% против 15.27% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.95M | $243.04M | $245.99M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам PEG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PEG and SPY is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PEG and SPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. SPY — Ранг доходности на риск
PEG
SPY
Сравнение PEG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 11.55 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и SPY
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -55.19% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.88% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.76% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -24.50% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.72% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -0.20% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.01% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.08% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и SPY
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.14% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.10% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.32% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 12.88% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.21% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.96% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и SPY
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and SPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (4.14%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор