Сравнение PEG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или VOO.
Основные характеристики
| PEG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 12.34% |
| Макс. просадка | -54.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEG и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PEG и VOO
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и VOO
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и VOO
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и VOO
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.