Сравнение PEG с VOO
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.34%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.34% против 15.15% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.34%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам PEG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.70% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PEG and VOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PEG and VOO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. VOO — Ранг доходности на риск
PEG
VOO
Сравнение PEG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.45 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.68 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и VOO
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.99% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -8.90% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.69% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -24.52% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.99% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -0.88% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -3.67% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 2.04% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и VOO
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.48% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.98% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 12.52% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.92% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.99% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и VOO
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.27% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (4.95%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор