PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с EIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEG с EIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX).

Доходность

Сравнение доходности PEG и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEG и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		1.97%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
EIX
Edison International		24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Фундаментальные показатели

EPS

PEG:

$6.33

EIX:

$8.28

Коэффициент P/E

PEG:

12.84

EIX:

8.89

Коэффициент PEG

PEG:

0.60

EIX:

0.11

Коэффициент P/S

PEG:

2.23

EIX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.17B

EIX:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$8.40B

EIX:

$8.20B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.22B

EIX:

$8.75B

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 4.38% соответственно.

PEG

1 день
0.35%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.71%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.24%

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Edison International

Часто сравнивают с PEG:
PEG с NEEPEG с VOOPEG с XLUPEG с ALEPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с LUEIX с CMSEIX с LEXCXEIX с XLUEIX с NEE

Доходность на риск

PEG vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.15

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.57

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.81

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

5.17

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEG vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между PEG и EIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и EIX

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.15%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%
EIX
Edison International		4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Просадки

Сравнение просадок PEG и EIX

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и EIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-72.18%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-18.12%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-43.88%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-43.88%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.55%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-15.03%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

6.33%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и EIX

Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.62%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.77%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

17.18%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

28.89%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

25.32%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

27.96%

-6.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.92B
5.75B
(PEG) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию