Сравнение PEG с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или EIX.
Основные характеристики
| PEG | EIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 19.95% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 37.24% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | 13.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 6.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 18.75% |
| Макс. просадка | -54.32% | -72.18% |
| Текущая просадка | -6.75% | -4.41% |
Фундаментальные показатели
| PEG | EIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.76B | $32.17B |
| EPS | $4.15 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 20.68 | 24.30 |
| PEG коэффициент | 8.44 | 1.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.21B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.14B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.39B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между PEG и EIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEG и EIX
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 6.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и EIX
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EIX в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
EIX Edison International | 3.75% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 4.39% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и EIX
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и EIX
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности