PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEG с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEG с EIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или EIX.

Корреляция

Корреляция между PEG и EIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEG и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEG:

0.48

EIX:

-0.70

Коэф-т Сортино

PEG:

0.89

EIX:

-0.72

Коэф-т Омега

PEG:

1.12

EIX:

0.89

Коэф-т Кальмара

PEG:

0.76

EIX:

-0.48

Коэф-т Мартина

PEG:

1.70

EIX:

-0.97

Индекс Язвы

PEG:

7.69%

EIX:

20.97%

Дневная вол-ть

PEG:

22.42%

EIX:

30.84%

Макс. просадка

PEG:

-54.32%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

PEG:

-15.23%

EIX:

-34.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEG:

$39.66B

EIX:

$21.62B

EPS

PEG:

$3.66

EIX:

$7.07

Коэффициент P/E

PEG:

21.72

EIX:

7.95

Коэффициент PEG

PEG:

2.45

EIX:

0.61

Коэффициент P/S

PEG:

3.64

EIX:

1.25

Коэффициент P/B

PEG:

2.42

EIX:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$10.75B

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$4.86B

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.13B

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -27.78%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 3.45% соответственно.

PEG

С начала года

-5.82%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-6.64%

1 год

10.57%

5 лет

13.98%

10 лет

10.38%

EIX

С начала года

-27.78%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-21.32%

5 лет

4.28%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEG и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг риск-скорректированной доходности PEG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEG c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и EIX

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EIX в 5.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.08%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%
EIX
Edison International		5.72%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок PEG и EIX

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и EIX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.22B
3.81B
(PEG) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEG и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Service Enterprise Group Incorporated и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.5%
46.7%
(PEG) Валовая рентабельность
(EIX) Валовая рентабельность
PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 797.00M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 589.00M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.