Сравнение PEG с NGG
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and NGG (National Grid plc) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEG in Utilities - Diversified, NGG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 6.97%/yr for NGG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.97% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
NGG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам PEG и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
NGG National Grid plc | 6.45% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between PEG and NGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between PEG and NGG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
NGG:
$6.16
PEG:
12.90
NGG:
13.03
PEG:
0.56
NGG:
0.34
PEG:
2.28
NGG:
2.23
PEG:
$12.79B
NGG:
$35.68B
PEG:
$10.19B
NGG:
$10.47B
PEG:
$4.20B
NGG:
$15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. NGG — Ранг доходности на риск
PEG
NGG
Сравнение PEG c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.21 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.53 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PEG и NGG
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -54.85% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.15% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -20.76% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -39.20% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -39.20% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -12.34% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.85% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и NGG
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.65%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 10.45% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 17.16% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.43% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.07% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.10% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и NGG
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и NGG
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and NGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.45%) compared to PEG (5.65%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs NGG's -54.85%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор