Сравнение PEG с ED
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEG in Utilities - Diversified, ED in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PEG returned 10.04%/yr vs 7.09%/yr for ED. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.09% соответственно.
PEG
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.04%
ED
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам PEG и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.06% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 11.28% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between PEG and ED is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.56 |
The correlation between PEG and ED shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
ED:
$5.94
PEG:
13.51
ED:
18.30
PEG:
0.59
ED:
1.30
PEG:
2.39
ED:
2.29
PEG:
$12.79B
ED:
$17.22B
PEG:
$10.19B
ED:
$11.62B
PEG:
$4.20B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. ED — Ранг доходности на риск
PEG
ED
Сравнение PEG c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.16 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 2.44 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и ED
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -78.90% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.63% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -17.36% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -22.03% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -30.91% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.02% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.24% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.57% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ED
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.47% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 12.13% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 16.60% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.76% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.02% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ED
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью ED в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.20% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.19% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и ED
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and ED have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (5.99%) compared to ED (5.47%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор