PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEG с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEG с ED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEG in Utilities - Diversified, ED in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PEG returned 9.34%/yr vs 7.35%/yr for ED. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PEG и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.35% соответственно.

PEG

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
1.83%
С начала года
0.70%
1 год
-0.01%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.34%

ED

1 день
1.89%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
11.35%
С начала года
15.00%
1 год
15.59%
3 года*
10.47%
5 лет*
12.30%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEG и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.70%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
ED
Consolidated Edison, Inc.		15.00%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between PEG and ED is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.56

The correlation between PEG and ED shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEG:

$39.63B

ED:

$41.39B

EPS

PEG:

$6.78

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

PEG:

11.74

ED:

18.92

Коэффициент PEG

PEG:

0.51

ED:

1.35

Коэффициент P/S

PEG:

2.08

ED:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.79B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$10.19B

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.20B

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с OTTRPEG с NGGPEG с O
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с SPYED с VOOED с SCHDED с ADM

Доходность на риск

PEG vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.92

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.37

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.63

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

3.40

-3.40

PEG vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEG и ED

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-78.90%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.63%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-17.36%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-22.03%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-30.91%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-1.84%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-13.22%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

4.60%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и ED

Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 4.95%, в то время как у Consolidated Edison, Inc. (ED) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.89%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.77%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.98%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.84%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.04%

+0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и ED

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ED в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.09%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.27%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.85B
5.10B
(PEG) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEG и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Service Enterprise Group Incorporated и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.7%
81.5%
Активы портфеля
PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

PEG and ED have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ED has higher volatility (5.89%) compared to PEG (4.95%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs ED's -78.90%.

ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEG и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор