Сравнение PEG с ED
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEG in Utilities - Diversified, ED in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 6.98%/yr for ED. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.98% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
ED
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам PEG и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 5.89% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between PEG and ED is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.56 |
The correlation between PEG and ED shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
ED:
$5.94
PEG:
12.90
ED:
17.41
PEG:
0.56
ED:
1.24
PEG:
2.28
ED:
2.18
PEG:
$12.79B
ED:
$17.22B
PEG:
$10.19B
ED:
$11.62B
PEG:
$4.20B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. ED — Ранг доходности на риск
PEG
ED
Сравнение PEG c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.81 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PEG и ED
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -78.90% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.63% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -17.36% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -22.03% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -30.91% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -9.63% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.24% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.43% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ED
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.01% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.85% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.33% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.73% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.99% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ED
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ED в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.36% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и ED
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and ED have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (5.65%) compared to ED (5.01%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор