Сравнение PEG с ED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или ED.
Основные характеристики
| PEG | ED | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 13.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 6.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 16.66% |
| Макс. просадка | -54.32% | -93.75% |
| Текущая просадка | -6.75% | -8.63% |
Фундаментальные показатели
| PEG | ED | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.76B | $33.99B |
| EPS | $4.15 | $5.18 |
| Цена/прибыль | 20.68 | 18.94 |
| PEG коэффициент | 8.44 | 8.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.21B | $10.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.14B | $6.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.39B | $3.72B |
Корреляция
Корреляция между PEG и ED составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ED
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ED
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ED в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.36% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и ED
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ED в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ED
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности