Сравнение PEG с XLU
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.34%/yr vs 9.12%/yr for XLU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEG и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEG имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции XLU немного отстают с 9.12%.
PEG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.34%
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам PEG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.70% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.94% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between PEG and XLU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.75 |
The correlation between PEG and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. XLU — Ранг доходности на риск
PEG
XLU
Сравнение PEG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.53 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.18 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и XLU
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -51.98% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.18% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -17.26% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -25.26% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -36.07% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -3.46% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -10.20% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 4.40% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и XLU
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.48% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 11.80% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 14.90% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.34% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.28% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и XLU
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XLU в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.27% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and XLU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (4.95%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs XLU's -51.98%.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор