Сравнение PEG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или XLU.
Основные характеристики
| PEG | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 36.31% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 16.06% |
| Макс. просадка | -54.32% | -52.27% |
| Текущая просадка | -6.75% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между PEG и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEG и XLU
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и XLU
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и XLU
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и XLU
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.