Сравнение PEG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PEG и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.97% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 9.24% против 9.79% соответственно.
PEG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.24%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. XLU — Ранг доходности на риск
PEG
XLU
Сравнение PEG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.27 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.73 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.21 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 5.31 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.27 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEG и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и XLU
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.15% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и XLU
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -51.98% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.18% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -25.26% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -36.07% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -2.72% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.26% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.82% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и XLU
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.09% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.36% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 15.79% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.18% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.21% | +2.68% |