Сравнение PEG с NEE
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEG in Utilities - Diversified, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 13.54%/yr for NEE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.54% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам PEG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between PEG and NEE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PEG and NEE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
NEE:
$5.27
PEG:
12.90
NEE:
16.05
PEG:
0.56
NEE:
0.82
PEG:
2.28
NEE:
4.70
PEG:
$12.79B
NEE:
$27.93B
PEG:
$10.19B
NEE:
$13.35B
PEG:
$4.20B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. NEE — Ранг доходности на риск
PEG
NEE
Сравнение PEG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.52 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.92 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PEG и NEE
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -47.81% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.53% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -34.57% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -44.97% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.97% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -13.59% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -8.92% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.83% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и NEE
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.65%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.31% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 17.03% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 23.81% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.90% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 25.48% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и NEE
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и NEE
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and NEE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.31%) compared to PEG (5.65%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор