Сравнение PEG с OTTR
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, PEG returned 9.29%/yr vs 14.15%/yr for OTTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и OTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.15% соответственно.
PEG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.29%
OTTR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам PEG и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -1.98% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
OTTR Otter Tail Corporation | 8.41% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Correlation
The correlation between PEG and OTTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between PEG and OTTR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
OTTR:
$6.66
PEG:
12.96
OTTR:
12.99
PEG:
0.57
OTTR:
0.91
PEG:
2.29
OTTR:
2.77
PEG:
$12.79B
OTTR:
$1.31B
PEG:
$10.19B
OTTR:
$458.32M
PEG:
$4.20B
OTTR:
$477.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. OTTR — Ранг доходности на риск
PEG
OTTR
Сравнение PEG c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.25 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.65 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PEG и OTTR
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и OTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -65.96% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.70% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -27.09% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -35.12% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -41.50% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -9.50% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -17.94% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.33% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и OTTR
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.62%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.08% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 15.39% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.83% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.66% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 29.59% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и OTTR
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности OTTR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.55% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.28% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и OTTR
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and OTTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTTR has higher volatility (6.08%) compared to PEG (5.62%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs OTTR's -65.96%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и OTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор