Сравнение PEG с ADP
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.40% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам PEG и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between PEG and ADP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.30 |
The correlation between PEG and ADP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
ADP:
$10.72
PEG:
13.22
ADP:
21.10
PEG:
0.58
ADP:
1.59
PEG:
2.34
ADP:
4.25
PEG:
$12.79B
ADP:
$21.60B
PEG:
$10.19B
ADP:
$10.26B
PEG:
$4.20B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. ADP — Ранг доходности на риск
PEG
ADP
Сравнение PEG c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.65 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.21 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и ADP
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -59.51% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -38.16% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -40.78% | +23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -40.78% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -40.78% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -28.50% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -12.59% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 20.40% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ADP
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.18% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 20.54% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 24.29% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.07% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 24.49% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ADP
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и ADP
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and ADP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs ADP's -59.51%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор