PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PECO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PECO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PECO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PECO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		5.62%-1.59%6.20%18.53%-6.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

PECO

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
4.72%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips Edison & Company, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с KRGPECO с DBRGPECO с REGPECO с HRZNPECO с CLDT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PECO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PECO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PECOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.09

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.66

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.82

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.93

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PECO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PECOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.09

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между PECO и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и JEPQ

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.41%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PECO и JEPQ

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PECOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-20.07%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-11.58%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.89%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.55%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.36%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и JEPQ

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PECOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.08%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.52%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.54%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.91%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

16.91%

+5.84%