Сравнение PECO с HRZN
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. PECO operates in REIT - Retail (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, PECO returned 12.12%/yr vs -15.58%/yr for HRZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PECO и HRZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -22.32%.
PECO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRZN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- -12.46%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам PECO и HRZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 11.74% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -22.32% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | -5.99% |
Correlation
The correlation between PECO and HRZN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between PECO and HRZN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PECO:
$1.15
HRZN:
$0.63
PECO:
34.20
HRZN:
7.33
PECO:
0.49
HRZN:
0.15
PECO:
5.34
HRZN:
3.87
PECO:
$739.02M
HRZN:
$53.12M
PECO:
$525.25M
HRZN:
$47.15M
PECO:
$502.64M
HRZN:
$51.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. HRZN — Ранг доходности на риск
PECO
HRZN
Сравнение PECO c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PECO | HRZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.52 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.98 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PECO | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.60 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PECO и HRZN
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и HRZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -62.57% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -46.88% | +38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -59.36% | +43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -54.39% | +50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -13.27% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 25.14% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и HRZN
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 4.61%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 14.60% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 38.28% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 40.78% | -25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 31.16% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 36.31% | -13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и HRZN
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HRZN в 25.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.16% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.27% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PECO и HRZN
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
PECO and HRZN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (14.60%) compared to PECO (4.61%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs HRZN's -62.57%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и HRZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор