PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PECO с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PECO с HRZN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. PECO operates in REIT - Retail (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, PECO returned 12.66%/yr vs -13.90%/yr for HRZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PECO и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -17.38%.

PECO

1 день
0.17%
1 месяц
3.75%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.98%
1 год
26.83%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRZN

1 день
3.52%
1 месяц
21.52%
С начала года
-17.38%
6 месяцев
-15.81%
1 год
-19.14%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PECO и HRZN

2026 (YTD)20252024202320222021
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		20.69%-1.59%6.20%18.53%-0.33%19.67%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-17.38%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%-6.04%

Correlation

The correlation between PECO and HRZN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.27

The correlation between PECO and HRZN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PECO:

$1.15

HRZN:

$0.63

Коэффициент P/E

PECO:

36.85

HRZN:

6.96

Коэффициент PEG

PECO:

0.53

HRZN:

0.14

Коэффициент P/S

PECO:

5.75

HRZN:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$739.02M

HRZN:

$53.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$525.25M

HRZN:

$47.15M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$502.64M

HRZN:

$51.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips Edison & Company, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с KRGPECO с DBRGPECO с PINEPECO с REGPECO с CLDTPECO с O
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с SCHD

Доходность на риск

PECO vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PECO c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PECOHRZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.44

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.33

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.41

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

-0.72

+9.23

PECO vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PECO и HRZN

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и HRZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PECOHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-62.57%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-46.88%

+39.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-59.36%

+43.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.48%

+51.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-13.44%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

26.48%

-23.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и HRZN

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 6.37%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PECOHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

18.62%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

41.55%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

44.02%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

31.96%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

36.69%

-14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и HRZN

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HRZN в 34.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		34.93%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.05%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
190.74M
24.08M
(PECO) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.1%
0
Активы портфеля
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

PECO and HRZN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (18.62%) compared to PECO (6.37%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs HRZN's -62.57%.

PECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PECO и HRZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор