Сравнение PDRDX с PCBIX
PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PDRDX is a Global Allocation fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PDRDX returned 6.19%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 11.89% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.19%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PDRDX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 11.88% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PDRDX and PCBIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PDRDX and PCBIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDRDX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PDRDX
PCBIX
Сравнение PDRDX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDRDX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.46 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | -0.92 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и PCBIX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDRDX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -50.25% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -19.29% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -19.29% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -31.17% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -40.56% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -10.66% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.58% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 9.58% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 2.69%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDRDX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.82% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 11.65% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 14.67% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 18.70% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 19.10% | -8.31% |
Сравнение комиссий PDRDX и PCBIX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и PCBIX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.70% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PDRDX and PCBIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PDRDX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs PCBIX's -50.25%.
PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDRDX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор