Сравнение PDRDX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 6.67% против 15.16% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и PBCKX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PDRDX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PDRDX
PBCKX
Сравнение PDRDX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.02 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.11 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.01 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -0.02 | +13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.02 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и PBCKX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и PBCKX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и PBCKX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -38.00% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -19.10% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -38.00% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -38.00% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -16.13% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.64% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.66% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.49% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.83% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 19.60% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 20.34% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 20.15% | -9.38% |