Сравнение PDRDX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 11.03% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.10% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.16% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 6.72%
CMNWX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и CMNWX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PDRDX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PDRDX
CMNWX
Сравнение PDRDX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.91 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.42 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.43 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.65 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.91 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и CMNWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и CMNWX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CMNWX в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.86% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.03% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и CMNWX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -50.43% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.91% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -23.35% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -33.26% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.42% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.99% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.46% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.38%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.67% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.03% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 17.55% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.81% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 17.16% | -6.39% |