Сравнение PDP с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
PDP и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDP и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции QMOM немного впереди с 12.39%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и QMOM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
PDP vs. QMOM — Ранг доходности на риск
PDP
QMOM
Сравнение PDP c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.33 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 4.59 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDP и QMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и QMOM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и QMOM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -39.13% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.55% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -27.00% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -39.13% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.53% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.11% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.93% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и QMOM
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 9.91%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 11.62% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 19.19% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.76% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.73% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 26.28% | -4.84% |