PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. PDP is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.60%/yr vs 13.82%/yr for QMOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности PDP и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 24.95%, а QMOM немного ниже – 24.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции QMOM немного впереди с 13.82%.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between PDP and QMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between PDP and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и QMOM

Секторы
PDP
QMOM

Промышленность

39.2%
37.5%

Технологии

26.9%
23.9%

Здравоохранение

6.5%
8.9%

Энергетика

6.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.4%

Финансовые услуги

4.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Недвижимость

1.3%

-

Промышленность

PDP
39.2%
QMOM
37.5%

Технологии

PDP
26.9%
QMOM
23.9%

Здравоохранение

PDP
6.5%
QMOM
8.9%

Энергетика

PDP
6.3%
QMOM
5.5%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
QMOM
7.4%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
QMOM
1.9%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
QMOM
1.6%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
QMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
QMOM
4.2%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
QMOM
2.0%

Недвижимость

PDP
1.3%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

PDP vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.36

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.91

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.50

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

9.15

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PDP и QMOM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-39.13%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.65%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-26.46%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-26.82%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-39.13%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-12.92%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.45%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и QMOM

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 6.51%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.32%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

19.78%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

23.30%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

24.19%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

26.49%

-4.90%

Сравнение комиссий PDP и QMOM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и QMOM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDP and QMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.82% vs 13.60% for PDP. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.82% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.11% for PDP.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.28% for QMOM.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор