PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.60%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности PDP и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.60% против 18.51% соответственно.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PDP and PRN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.86

The correlation between PDP and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и PRN

Секторы
PDP
PRN

Промышленность

39.2%
79.3%

Технологии

26.9%
19.4%

Здравоохранение

6.5%

-

Энергетика

6.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.2%

Финансовые услуги

4.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Промышленность

PDP
39.2%
PRN
79.3%

Технологии

PDP
26.9%
PRN
19.4%

Здравоохранение

PDP
6.5%
PRN

-

Энергетика

PDP
6.3%
PRN
1.6%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
PRN
1.2%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
PRN
0.1%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
PRN

-

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
PRN

-

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
PRN

-

Недвижимость

PDP
1.3%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

PDP vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.29

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.86

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.63

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

15.45

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PDP и PRN

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-59.88%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.15%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-30.78%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-34.84%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-36.27%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.84%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и PRN

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 6.51%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.95%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

23.22%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

28.66%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

25.03%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

24.17%

-2.58%

Сравнение комиссий PDP и PRN

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и PRN

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDP and PRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 13.60% for PDP. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

PDP and PRN have nearly identical dividend yields, around 0.11%.

PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор