PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDP с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 12.70%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PDP charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности PDP и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.70% против 16.74% соответственно.

PDP

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
15.02%
С начала года
19.10%
1 год
24.18%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.87%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
$4.79M$3.75M$3.89M

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам PDP и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		19.10%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PDP and PRN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.86

The correlation between PDP and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и PRN

Секторы
PDP
PRN

Технологии

42.9%
21.9%

Промышленность

25.3%
73.1%

Здравоохранение

8.4%

-

Финансовые услуги

6.0%
1.2%

Энергетика

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.7%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

PDP
42.9%
PRN
21.9%

Промышленность

PDP
25.3%
PRN
73.1%

Здравоохранение

PDP
8.4%
PRN

-

Финансовые услуги

PDP
6.0%
PRN
1.2%

Энергетика

PDP
4.9%
PRN
1.6%

Сырьевые материалы

PDP
4.7%
PRN
1.4%

Потребительский циклический сектор

PDP
2.5%
PRN
2.5%

Потребительский защитный сектор

PDP
1.3%
PRN

-

Коммуникационные услуги

PDP
1.1%
PRN

-

Недвижимость

PDP
0.7%
PRN
2.3%

Коммунальные услуги

PDP
0.5%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

PDP vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDP c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDPPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.07

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.56

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

5.79

-0.54

PDP vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDP и PRN

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-59.88%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-24.60%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-30.78%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-34.84%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-36.27%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-15.01%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.83%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.34%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и PRN

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 10.96%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

13.89%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

28.62%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

34.33%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

26.33%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

24.91%

-2.87%

Сравнение комиссий PDP и PRN

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и PRN

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PDP and PRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to PDP (10.96%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 12.70% for PDP. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

PDP and PRN have nearly identical dividend yields, around 0.08%.

PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор