Сравнение PDP с MTUL
PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDP returned 11.32%/yr vs 19.95%/yr for MTUL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности PDP и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 60.22%.
PDP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.60%
MTUL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 27.97%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 75.85%
- 3 года*
- 59.49%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDP и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 24.95% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 3.98% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 60.22% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between PDP and MTUL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between PDP and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDP vs. MTUL — Ранг доходности на риск
PDP
MTUL
Сравнение PDP c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.20 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.78 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PDP и MTUL
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDP | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -56.83% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -23.86% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -39.15% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -56.83% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -22.68% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.96% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и MTUL
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 6.51%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDP | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 20.29% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 37.63% | -20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 43.98% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 42.81% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 43.65% | -22.06% |
Сравнение комиссий PDP и MTUL
PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и MTUL
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDP and MTUL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.29%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 19.95% vs 11.32% for PDP. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 19.95% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for MTUL.
PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDP и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор