PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIIX имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции PONPX немного впереди с 4.59%.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PDIIX и PONPX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PDIIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.83

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PONPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PONPX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PONPX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-13.41%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.69%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-13.41%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-13.41%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.88%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.44%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.28%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.74%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.19%

+0.67%