PortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDIIX и VGIT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.90%
39.22%
PDIIX
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

VGIT:

1.91

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

VGIT:

2.94

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

VGIT:

1.35

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

VGIT:

0.70

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

VGIT:

4.53

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

VGIT:

4.57%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

VGIT:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.38% соответственно.


PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

VGIT

С начала года

4.14%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

3.48%

1 год

8.27%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDIIX и VGIT

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.


График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.28
VGIT: 1.91
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.40
VGIT: 2.94
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.47
VGIT: 1.35
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.43
VGIT: 0.70
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PDIIX: 9.39
VGIT: 4.53

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
1.91
PDIIX
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и VGIT

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VGIT в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.67%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и VGIT

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-4.86%
PDIIX
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и VGIT

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.76%
PDIIX
VGIT