Сравнение PDIIX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.32% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и VGIT
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
PDIIX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
PDIIX
VGIT
Сравнение PDIIX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.63 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.53 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.29 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.50 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и VGIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и VGIT
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VGIT в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и VGIT
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -16.05% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.42% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -15.02% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -16.05% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.97% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.54% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.78% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и VGIT
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.33% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.28% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.81% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.36% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.50% | +0.36% |