PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.38% соответственно.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PDIIX и PFN

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.19

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.33

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.26

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

1.01

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.19

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.28

+0.92

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PFN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PFN

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PFN

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-80.08%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-10.77%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-33.45%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-45.70%

+25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.29%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-11.89%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.81%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.56%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

8.40%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

13.35%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

14.75%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

18.16%

-13.30%