PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.95% соответственно.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PDIIX и JMSIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.57

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.47

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

13.07

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.76

+0.44

Корреляция

Корреляция между PDIIX и JMSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и JMSIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и JMSIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-18.40%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.64%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-11.39%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-18.40%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.28%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.60%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и JMSIX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.77%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.67%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

2.59%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

3.69%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

3.85%

+1.01%